Werken bij ORTEC

Werken bij ORTEC

Vacatures
Je kunt solliciteren naar een van onze openstaande vacatures, maar je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen waarin je laat zien wat jouw sterke kanten zijn.

naar Vacatures

Scripties
ORTEC heeft een aantal scriptieonderwerpen waaraan je als afstudeerder aan kunt werken. Bekijk het huidige aanbod van scriptieonderwerpen of kom zelf met een goed voorstel. Daarnaast biedt ORTEC stages op vele vlakken. Ook hier kunnen we gezamelijk tot een goede opdracht komen.

naar Scripties

u bevindt zich hier:   Home  /  Systemen  /  PRISMA

PRISMA

PRISMA is ontworpen met als doel het risicobeheer op de tactische niveaus van het beleggingsproces te ondersteunen. Onder risicobeheer verstaan wij enerzijds het optimaal alloceren van het beschikbare risicobudget en anderzijds het bewaken van de gestelde limieten.

PRISMA heeft de volgende kernfunctionaliteit:

  • Risicoanalyse wordt gebaseerd op scenario's van risicofactoren. Scenario's zijn mogelijke ontwikkelingen, die alle even waarschijnlijk zijn.
  • De risicofactoren zijn dagelijkse of wekelijkse indexrendementen, valutarendementen, relatieve renteveranderingen en actief risico.
  • De scenario's worden geconstrueerd door middel van historische simulatie ('bootstrapping'), waarbij de eerste twee momenten van de kansverdelingen zijn geparametriseerd.
  • De scenario's van de risicofactoren worden toegepast op de feitelijke posities van beleggingsportefeuilles en -fondsen en op de verwachte verplichtingenkasstroom.
  • Het systeem is geparametriseerd, wat wil zeggen dat gebruikers risico- en rendementsaannames en toestandsafhankelijke strategieën kunnen toetsen met behulp van zogenoemde varianten.
  • Varianten leggen regels vast over rebalancing, beleggingsmix, renteafdekking, en afdekking van vreemde valuta.
  • De regels worden toegepast op maandbasis.
  • Scenarioprojecties van de relevante grootheden ontstaan uit combinatie van scenario's van risicofactoren en varianten.
  • Risicomaatstaven worden afgeleid van de frequentieverdelingen van de scenario's.
  • De gebruiker kan een kritische waarde opgeven voor onder-/overschrijdingskansen en niveaus die in de rapportages terugkomen.
  • Officiële risicorapportages worden gebaseerd op defaultvarianten die alleen door de risicomanager onderhouden kunnen worden.
  • Wijzigingen die de gebruiker in datavarianten aanbrengt, worden bijgehouden in een mutatieadministratie.
  • De gebruiker wordt in staat gesteld op adequate wijze de benodigde inputdata te beheren.
  • Het systeem bevat een optimalisatiemodule waarmee met een 'mean-variance approach' op basis van de gesimuleerde dekkingsgraadscenario's, efficiënte portefeuilles kunnen worden berekend.

2008-10-15 22:50:07 | Ortec Website [1.1.3189.28073] | www.ortec-finance.com